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銀監(jiān)會加強銀行資本充足率監(jiān)管
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http://m.t3home.cn 發(fā)表日期：2010-1-14 8:11:24
蘭格鋼鐵 |
中國銀監(jiān)會13日公布，為加強商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管，增強商業(yè)銀行應對風險能力，已于上月4日正式發(fā)布《商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引》。
《指引》確立了商業(yè)銀行資本充足狀況應與其風險狀況相適應的原則，要求商業(yè)銀行審慎評估銀行或銀行集團的表內和表外主要風險，實施資本規(guī)劃管理，并維持與銀行或銀行集團風險狀況相適應的資本水平。
《指引》指出，商業(yè)銀行應當持續(xù)滿足銀監(jiān)會的最低資本充足率要求。銀監(jiān)會有權對資本不能充分覆蓋風險的商業(yè)銀行采取干預或糾正措施，督促其提高資本充足水平。
銀監(jiān)會有關負責人表示，銀監(jiān)會將根據(jù)《指引》要求，對銀行或銀行集團所面臨的各類主要風險及其管理能力進行獨立評估，根據(jù)評估結果、壓力測試結果和經(jīng)濟周期等因素，確定監(jiān)管資本要求，確保銀行或銀行集團的資本能夠充分覆蓋其面臨的各類風險。
根據(jù)《指引》，實施新資本協(xié)議的商業(yè)銀行不僅要對信用風險、市場風險和操作風險計提資本，而且應對其他主要風險和剩余風險計提資本�！吨敢诽貏e強調，商業(yè)銀行應根據(jù)自身風險特征和運營復雜程度建立適合自身需要的資本充足評估程序。
銀監(jiān)會有關負責人說，《指引》發(fā)布后，商業(yè)銀行應積極著手研究開發(fā)對信用風險、市場風險和操作風險以外的其他風險的風險管理技術，提高相關風險的管理水平；更應加快研究和開發(fā)自己的內部資本充足評估程序，在有效實現(xiàn)對風險的識別、計量、監(jiān)測和管理的基礎上，計提相應的資本，確保銀行資本充足水平能夠有效抵御其所面臨的風險。
“銀監(jiān)會將根據(jù)新資本協(xié)議的實施進度，對商業(yè)銀行內部資本充足評估程序的進展情況進行評估�！彼f。
業(yè)內人士認為，《指引》的實施，將督促商業(yè)銀行建立全面風險管理框架和內部資本充足評估體系，推動商業(yè)銀行提高資本管理水平。同時，有利于強化資本監(jiān)管，完善資本監(jiān)管制度，有效維護銀行業(yè)穩(wěn)健運行和健康發(fā)展。
作為我國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議制度安排的重要組成部分，《指引》是新資本協(xié)議第二支柱的具體體現(xiàn)。已于1月1日起施行的《指引》，目前僅適用于新資本協(xié)議銀行和自愿實施新資本協(xié)議的銀行，新資本協(xié)議銀行以外的其他銀行參照執(zhí)行。
按照銀監(jiān)會的要求，目前我國大型銀行和中小銀行的資本充足率下限分別為11%和10%。(來源：新華網(wǎng))
銀監(jiān)會就商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引答問
近日，銀監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引》(以下簡稱《指引》)。銀監(jiān)會有關負責人就有關問題回答了記者提問。
問：《商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引》的目的和原則是什么？
答：《指引》的出臺是為了通過監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，推動商業(yè)銀行完善風險管理體系和控制機制，實現(xiàn)資本要求與風險水平和風險管理能力的密切配合，提高商業(yè)銀行抵御風險的能力�！吨敢芬罁�(jù)新資本協(xié)議的精神，確定了資本充足率監(jiān)督檢查的四條原則：一是商業(yè)銀行內部應當建立完善的資本充足評估程序，確保資本能夠充分覆蓋其所面臨的各類風險；二是銀監(jiān)會對商業(yè)銀行內部資本充足評估程序進行監(jiān)督檢查，全面評估商業(yè)銀行資本規(guī)劃和滿足最低監(jiān)管資本要求的能力；三是銀監(jiān)會根據(jù)監(jiān)督檢查結果，確定商業(yè)銀行的最終監(jiān)管資本要求；四是銀監(jiān)會對資本不能充分覆蓋風險的商業(yè)銀行采取干預或糾正措施。
問：發(fā)布實施《商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引》對商業(yè)銀行將產(chǎn)生怎樣的影響？
答：《指引》目前僅適用于實施新資本協(xié)議的銀行，新資本協(xié)議銀行以外的其他銀行參照執(zhí)行。根據(jù)《指引》，實施新資本協(xié)議的商業(yè)銀行不僅要對信用風險、市場風險和操作風險計提資本，而且應當對其他主要風險和剩余風險計提資本�！吨敢诽貏e強調，商業(yè)銀行應當根據(jù)自身風險特征和運營復雜程度建立適合自身需要的資本充足評估程序。
問：《商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引》在征求意見過程中主要吸取了哪些比較突出和反映比較集中的意見？
答：《指引》分別于2008年12月、2009年1月和8月進行三輪廣泛的征求意見，范圍包括國內絕大多數(shù)的大中型商業(yè)銀行、部分外資銀行、中介機構等，銀監(jiān)會收到近420多條寶貴的意見和建議，主要集中在幾個方面：一是指引的操作性和適用范圍。如何在資本約束與保有競爭力之間保持平衡，如何體現(xiàn)對使用先進風險管理技術的銀行的激勵，如何處理銀行內部資本評估程序和監(jiān)管機構監(jiān)督檢查程序之間的關系，指引的適用范圍等。二是商業(yè)銀行內部資本充足評估程序問題。包括評估頻率、相關主體的職責、一些重要的技術細節(jié)等。銀監(jiān)會針對這些意見和建議進行了深入的商討和論證，進一步修改完善了《指引》，采納了部分意見和建議。
問：根據(jù)巴塞爾委員會基于危機的反思對第二支柱的最新修訂，《商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引》吸納了哪些主要精神？
答：針對巴塞爾委員會修改稿強調的重點內容，并結合我國銀行業(yè)的實際情況，《指引》增加或者細化了以下幾個方面的內容：第一，專門規(guī)定了對商業(yè)銀行風險治理架構的評估標準。將全面風險管理作為風險治理架構的基本原則和重點內容，同時對商業(yè)銀行建立良好的估值治理架構和與風險相一致的薪酬體制提出了要求。第二，進一步細化和充實了有關壓力測試的內容。要求商業(yè)銀行建立針對單體風險和整體風險自下而上的壓力測試制度，確保資本能夠有效覆蓋風險。第三，將信用集中風險擴充為集中度風險，并針對利率風險、聲譽風險和流動性風險進行補充和完善，還增加了資產(chǎn)證券化、表外業(yè)務和衍生產(chǎn)品的風險管理等方面的內容�？傮w上《指引》力求與巴塞爾委員會新資本協(xié)議精神保持高度一致，同時又符合我國銀行業(yè)的實際情況。
問：《商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引》發(fā)布后，商業(yè)銀行應做好哪些工作？
答：《指引》發(fā)布后，商業(yè)銀行應當積極著手研究開發(fā)對信用風險、市場風險和操作風險以外的其他風險的風險管理技術，提高相關風險的管理水平。同時，更重要的是，商業(yè)銀行應當加快研究和開發(fā)自己的內部資本充足評估程序，在有效實現(xiàn)對風險的識別、計量、監(jiān)測和管理的基礎上，計提相應的資本，確保銀行資本充足水平能夠有效抵御其所面臨的風險。銀監(jiān)會將根據(jù)新資本協(xié)議的實施進度，對商業(yè)銀行內部資本充足評估程序的進展情況進行評估。(來源：銀監(jiān)會網(wǎng)站) |
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文章編輯：【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.t3home.cn |
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